Общую картину. Что такое лучший способ тестирования стратегии форекс? Быстрое исследование на эту тему показывает, что основной упор делается на тестирование программного обеспечения. Хотя это очень важно, программное обеспечение является лишь частью общей картины. В сравнении уделено мало внимания к проблеме методологии тестирования. Однако это имеет решающее значение в получении объективной оценки качества торговой стратегии.
В классическом подходе цель тестирования — для управления рисками и обеспечения численные оценки качества. Это достигается путем оценки вероятностей отказов, на основании результатов тщательно отобранных тестовых сценариев, которые должны выполняться во время доступные сроки. Мы применяем эти классические принципы Форекс стратегии тестирования, направленные на управление рисками путем определения стратегии соответствующие испытания и разработки сценариев тестирования.
Управление рисками. Цель тестирования уменьшение риска и последствий возможных сбоев. Более тестирования обычно означает меньший риск. Риск может быть практически устранена для простых систем, когда по существу все возможные варианты входных данных может быть проверена. Для рынка Forex ситуация принципиально иная. Как рынки являются непредсказуемыми, после любой объем тестирования по-прежнему будет бесконечное количество «непроверенные материалы». Следовательно любой успешный тест не является гарантией будущих результатов.
Означает ли это Форекс стратегия тестирования совершенно бесполезно? По нашему мнению этот вопрос является слишком теоретический - независимо от того, правильный ответ.
Конечно должны оставаться в целях уменьшения риска посредством тестирования. Однако мы не можем требовать, очевидно, что стратегия тестирования будет управлять торговые риски во всех ситуациях. Итак, нам нужно пересмотреть определения сбоев и, главное, тестирование критерии успеха. Например мы можем измерить успех путем выявления определенных условий, когда торговые стратегии может работать с определенной вероятностью.
Стратегия тестирования является еще одним элементом фундаментальных классических тестирования. Правильная стратегия обеспечивает баланс между уровнем риска и усилия, необходимые для достижения этой цели. Непредсказуемость валютных рынках делает стратегию тестирования еще важнее: как мы помним, любые испытания до сих пор не может дать нам 100% тестового покрытия. С другой стороны тестирование множества параметров стратегии против большой количество рыночных данных уже является сложной и трудоемкой задачей. Таким образом стратегия тестирования отвечает за выбор основных тестовых сценариев, так что уровень надежного качества может быть достигнуто в разумные сроки.
Чтобы облегчить оценку рисков, нам нужно упростить. Один из подходов заключается в оценке риска стратегии независимо от рыночных рисков. Это согласуется с замечанием, что торговые стратегии не более часто, когда рынок изменения поведения (высокий рыночный риск), а не в «стабильный» рыночных условий (низкий риск). Преимуществом такого подхода является, что для случаев низкой рыночной неопределенности, мы можем использовать все известные классические методы тестирования для получения поддающихся количественной оценке качества оценок.
Тестовые сценарии. Классические тестирования сценарии включают наиболее распространенные случаи использования (положительный), и наиболее вероятной неудачи (отрицательный). Наш подход заключается в использовании рыночных моделей как сценарии. Несмотря на то, что рынок Форекс является непредсказуемым, шаблоны можно ясно наблюдать там. Эллиот волны являются одним из хорошо известных примеров рыночных моделей. Мы пытаемся определить шаблоны лучше всего подходит как наши сценарии тестирования, анализ эффективности торговых стратегий в реальных рыночных условиях.
К примеру трендовых рынков — это позитивный сценарий. Все тенденции похожи по смыслу ясно общее направление рынка, поэтому рыночный риск низкий. Негативные сценарии являются те, где рыночные риски высоки - например когда рыночные условия изменения, или где торговые стратегии постоянно наблюдаются на неудачу. Критерии оценки качества основных негативных сценариев признают их как можно скорее и минимизации потерь.
Для позитивных сценариев основное внимание тестирования на оптимизировать параметры торговой стратегии. Тенденции рынка пример выше область тестирования состоит из набора тенденций различных форм и размеров, для разных таймфреймов. Каждая тенденция уникален - например откатах, все разной формы и величины. В этом случае качество стратегии по существу является то, что алгоритм и его осуществления. Следовательно такое тестирование обеспечивает главным образом более ценные результаты, чем обратно установку стратегии на рынки на случайный временной интервал.