O retrato grande. Qual é a melhor maneira de testar estratégias de negociação Forex? Rápida pesquisa sobre este tema mostra que o foco principal é sobre testes de software. Embora seja muito importante, o software é apenas uma parte de toda a imagem. Em comparação, pouca atenção é dada para o problema da metodologia de teste. No entanto é fundamental no objetivo de obter estimativas da qualidade da estratégia de negociação.
Na abordagem clássica, o objetivo do teste é gerenciar o risco e fornecer estimativas numéricas de qualidade. Isto é conseguido, avaliando as probabilidades de falhas, com base nos resultados dos cenários de teste cuidadosamente selecionados, que devem ser executados durante o período de tempo disponível. Aplicamos estes princípios clássicos de Forex estratégias ensaios, com o objetivo de gestão do risco definindo a estratégia de teste adequado e desenvolver cenários de teste.
Gestão de riscos. Objetivo do teste é reduzir o risco e o impacto de possíveis falhas. Mais testes normalmente significa menos risco. O risco pode ser praticamente eliminado para sistemas simples, quando essencialmente todas as entradas possíveis podem ser testadas. Para o mercado de Forex, a situação é principalmente diferente. Como os mercados são imprevisíveis, depois de qualquer quantidade de testes ainda haverá um número infinito de "entradas não testados". Portanto, qualquer teste bem sucedido não é garantia do desempenho futuro.
Isto significa teste de estratégia de Forex é completamente inútil? Em nossa opinião, esta questão é muito teórica - independentemente da resposta correta.
Claro, o objectivo de reduzir o risco através de testes deve permanecer. No entanto, obviamente não podemos exigir que estratégia de teste iria gerenciar riscos comerciais em todas as situações. Então, temos de rever as definições de falhas e, mais importante, testando os critérios de sucesso. Por exemplo, podemos medir sucesso identificando determinadas condições quando as estratégias de negociação podem trabalhar com determinadas probabilidades.
Estratégia de teste é outro elemento fundamental de testes clássicos. Estratégia adequada garante o equilíbrio entre o nível de risco e os esforços necessários para alcançá-lo. Imprevisibilidade dos mercados Forex faz uma estratégia de teste ainda mais importante: como nos lembramos, qualquer teste ainda não pode nos dá cobertura de teste de 100%. Por outro lado, testar as multidões dos parâmetros da estratégia contra grandes quantidades de dados de mercado já é uma tarefa complexa e demorada. Então, a estratégia de teste é responsável por selecionar os cenários de teste essencial para que o nível de qualidade confiável pode ser alcançado em um tempo razoável.
Para facilitar a avaliação de risco, precisamos simplificar. Uma abordagem é avaliar o risco de estratégia independentemente os riscos de mercado. Isto está de acordo com a observação de que estratégias de negociação falharem mais frequentemente quando mercado mudanças de comportamento (risco de alta do mercado), ao invés de "estável" em condições (baixo risco) do mercado. A vantagem de tal abordagem é que nos casos de incerteza no mercado baixo, podemos usar todos os clássico conhecido testando técnicas para obter estimativas de qualidade quantificáveis.
Cenários de teste. Cenários de teste clássico incluem casos de uso mais comuns (positivo) e mais provável no futuro antecipado de falhas (negativo). Nossa abordagem é em usar padrões de mercado como cenários. Mesmo que o mercado Forex é imprevisível, padrões claramente podem ser observados lá. Ondas de Elliot são um dos exemplos bem conhecidos de padrões de mercado. Tentamos identificar os padrões que melhor se adaptem ao como nossos cenários de teste, analisando o desempenho das estratégias de negociação em condições reais de mercado.
Por exemplo, mercados de tendências é um cenário positivo. Todas as tendências são semelhantes no sentido de direção clara geral do mercado, por conseguinte, que o risco de mercado é baixo. Cenários negativos são aqueles onde os riscos de mercado são altos - por exemplo, quando o mercado condições mudança, ou falhar onde estratégias de negociação são observadas de forma consistente. Os critérios de avaliação de qualidade principal para cenários negativos estão reconhecendo-lhes tão cedo quanto possível e minimizando as perdas.
Para os cenários positivos, o foco principal do teste é sobre como otimizar os parâmetros da estratégia de negociação. Tendências mercado exemplo acima, o escopo do teste consiste do conjunto das tendências de várias formas e tamanhos, para diferentes prazos. Cada tendência é única - por exemplo, a retração é todos de magnitude e de forma diferente. Neste caso, qualidade da estratégia é essencialmente o de algoritmo e sua implementação. Conseqüentemente, tais testes fornece resultados principalmente mais valiosos do que a montagem volta a estratégia para os mercados em um intervalo de tempo aleatório.