El panorama. ¿Cuál es la mejor manera para poner a prueba estrategias de trading de Forex? Investigación rápida sobre este tema demuestra que el enfoque principal es en pruebas de software. Aunque es muy importante, el software es sólo una parte de la imagen completa. En comparación, se presta poca atención al problema de la metodología de prueba. Sin embargo es crucial en el objetivo de obtener las estimaciones de la calidad de la estrategia comercial.
En el enfoque clásico, el objetivo de la prueba es administrar el riesgo y proporcionar estimaciones numéricas de calidad. Esto se logra mediante la evaluación de las probabilidades de fallas, basadas en los resultados de los escenarios de prueba cuidadosamente seleccionados, que deban ejecutarse durante el plazo de tiempo disponible. Aplicamos estos principios clásicos a Forex strategies pruebas, con el objetivo de gestionar el riesgo por definición de la estrategia de pruebas correspondientes y el desarrollo de escenarios de prueba.
Gestión del riesgo. Propósito de la prueba es reducir el riesgo y el impacto de posibles fallos. Más pruebas normalmente significa menos riesgo. El riesgo puede ser eliminado virtualmente para sistemas sencillos, cuando esencialmente todas las entradas posibles pueden ser probadas. Para el mercado Forex, la situación es principalmente diferente. Como los mercados son impredecibles, después de cualquier cantidad de pruebas todavía habrá un número infinito de "entradas no probadas". Por lo tanto, cualquier prueba exitosa no es garantía del desempeño futuro.
¿Significa esto que Forex estrategia prueba es completamente inútil? En nuestra opinión, esta pregunta es demasiado teórica - independientemente de la respuesta correcta.
Por supuesto, debe seguir siendo el objetivo de reducir el riesgo mediante pruebas. Sin embargo, obviamente no podemos exigir que estrategia prueba sería gestionar los riesgos comerciales en todas las situaciones. Entonces, debemos revisar las definiciones de fracasos y, más importantemente, criterios de éxito de pruebas. Por ejemplo, podemos medir mediante la identificación de ciertas condiciones cuando estrategias comerciales pueden trabajar con ciertas probabilidades de éxito.
Estrategia de prueba es otro elemento fundamental de las pruebas clásicas. Estrategia adecuada garantiza el equilibrio entre el nivel de riesgo y los esfuerzos necesarios para lograrlo. La imprevisibilidad de los mercados Forex hace una estrategia de prueba aún más importante: como recordamos, cualquier prueba todavía no se nos dan prueba 100% de cobertura. Por otro lado, probando multitud de parámetros de estrategia contra grandes cantidades de datos de mercado ya es una tarea compleja y laboriosa. Así, la estrategia de prueba es responsable de seleccionar escenarios de prueba esencial para que el nivel de calidad confiable se logra en tiempo razonable.
Para facilitar la evaluación del riesgo, debemos simplificar. Es un enfoque para evaluar riesgo estrategia independientemente de los riesgos de mercado. Esto está en consonancia con la observación que estrategias de trading fallan más a menudo cuando mercado cambios de comportamiento (riesgo de mercado), en lugar de "estable" en las condiciones (bajo riesgo) del mercado. La ventaja de este enfoque es que para los casos de incertidumbre de los mercados bajo, podemos utilizar todos clásico bien conocido pruebas técnicas para obtener estimaciones de calidad cuantificable.
Prueba de hipótesis. Prueba clásica escenarios incluyen casos de uso más común (positivo) y más probable anticipa fallas (negativo). Nuestro enfoque consiste en el uso de patrones de mercado como escenarios. Aunque el mercado Forex es impredecible, patrones claramente se observan allí. Las ondas de Elliot son uno de los ejemplos bien conocidos de los patrones del mercado. Tratamos de identificar los patrones más adecuados como nuestros escenarios de prueba mediante el análisis de rendimiento de las estrategias comerciales en las condiciones reales del mercado.
Por ejemplo, la tendencia de los mercados es un escenario positivo. Todas las tendencias son similares en el sentido de dirección clara general del mercado, así que por lo tanto que el riesgo de mercado es bajo. Escenarios negativos son aquellos donde los riesgos de mercado son altos - por ejemplo cuando el mercado condiciona el cambio, o donde se observan estrategias de trading que constantemente han fracasado. Los criterios de evaluación de calidad principales escenarios negativos están reconociendo los tan pronto como sea posible y minimizar las pérdidas.
Para los escenarios positivos, foco principal de la prueba es en la optimización de los parámetros de la estrategia comercial. Para el ejemplo mercado tendencias anterior, el alcance de la prueba consiste en el conjunto de las tendencias de diferentes formas y tamaños, para diferentes plazos. Cada tendencia es única - e.g. pullbacks son de diferente forma y magnitud. En este caso, la calidad de la estrategia es esencialmente de algoritmo y su aplicación. En consecuencia, dichas pruebas proporciona resultados principalmente más valiosos que el nuevo montaje de estrategia para los mercados en un intervalo de tiempo aleatorio.