Das große Bild. Was ist der beste Weg um Forex-trading-Strategien zu testen? Schnelle Forschung zu diesem Thema zeigt, dass das Hauptaugenmerk auf das Testen von Software. Obwohl es sehr wichtig ist, ist die Software nur ein Teil des ganzen. Im Vergleich dazu ist das Problem der Testverfahren nur wenig Beachtung geschenkt. Allerdings schätzt es immer Ziel von entscheidender Bedeutung ist die Qualität der trading-Strategie.
Im klassischen Ansatz ist das Ziel der Prüfung zur Bewältigung der Risiken sowie numerische Schätzungen von Qualität. Dies wird erreicht, indem man die Wahrscheinlichkeit von Fehlern, basierend auf den Ergebnissen von sorgfältig ausgewählten Testszenarien, die während des verfügbaren Zeitrahmens ausgeführt werden. Wir wenden diese klassischen Prinzipien auf Forex-Strategien testen, mit dem Ziel das Risikomanagement durch Festlegung der entsprechenden Teststrategie und die Entwicklung von Testszenarien.
Risiko-Management. Zweck der Prüfung ist das Risiko und die Auswirkungen von möglichen Ausfällen zu reduzieren. Mehr Tests normalerweise bedeutet weniger Risiko. Das Risiko kann für einfache Systeme praktisch beseitigt werden, wenn im Wesentlichen alle mögliche Eingaben getestet werden können. Für Forex-Markt ist die Situation grundsätzlich anders. Wie die Märkte unberechenbar sind, nach jede Menge Tests es wird noch eine unendliche Anzahl von "ungetestete Inputs". Daher ist jeder erfolgreicher Test keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Bedeutet dies, dass Forex Strategie testen ist völlig nutzlos? Unserer Meinung nach ist diese Frage zu theoretisch - unabhängig davon, die richtige Antwort.
Natürlich muss das Ziel der Reduzierung von Risiken über Tests bleiben. Jedoch kann nicht natürlich fordern wir Strategie testen würde handelnde Risiken in allen Situationen zu verwalten. Also, wir müssen Definitionen von Fehlschlägen und überdenken zu allem Erfolgskriterien testen. Beispielsweise können wir den Erfolg messen von bestimmten Bedingungen zu identifizieren, wenn trading-Strategien mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten arbeiten kann.
Teststrategie ist ein weiteres grundlegendes Element der klassischen Prüfung. Richtige Strategie sorgt für Gleichgewicht zwischen Risiko und Anstrengungen erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen. Unvorhersehbarkeit der Devisenmärkte eine Teststrategie umso wichtiger ist: wie wir uns erinnern, sämtliche Tests noch nicht geben uns 100 % Testabdeckung. Auf der anderen Seite ist die Scharen von Strategieparameter gegen große Datenmengen Markt testen bereits eine komplexe und zeitaufwendige Aufgabe. Die Teststrategie ist also verantwortlich für wesentliche Testszenarien auswählen, so dass die zuverlässige Qualität in angemessener Zeit erreicht werden kann.
Wir müssen um die Risikobewertung zu erleichtern, zu vereinfachen. Ein Ansatz besteht darin Strategie Risiko unabhängig von Marktrisiken zu bewerten. Dies steht im Einklang mit der Beobachtung, dass trading-Strategien nicht mehr oft wenn Markt Verhaltensänderungen (hohe Marktrisiko), anstatt in "stabil" Marktbedingungen (geringes Risiko). Der Vorteil eines solchen Ansatzes ist, dass in Fällen von geringer Marktunsicherheit, wir alle bekannten klassischen Testverfahren verwenden können, um messbare Qualität Schätzungen zu erhalten.
Testszenarien. Klassische Testszenarien sind am häufigsten Anwendungsfälle (positiv) und die meisten wahrscheinlich erwartete Ausfälle (negativ). Unser Ansatz ist bei der Verwendung von Markt-Muster als Szenarien. Auch wenn der Forex-Markt nicht vorhersehbar ist, können Muster klar es beobachtet werden. Elliot Wellen sind eines der bekannten Beispiele von Markt-Mustern. Wir versuchen, die Muster am besten geeignet als unsere Testszenarien durch die Analyse der Performance von trading-Strategien unter realen Marktbedingungen zu identifizieren.
Verlaufenden Märkten ist beispielsweise ein positives Szenario. Alle Trends ähneln im Sinne der klare Marktrichtung, also folglich das Marktrisiko gering ist. Negative Szenarien sind die Marktrisiken sind hoch - z.B. wenn die Marktbedingungen ändern, oder wo trading-Strategien konsequent eingehalten werden, scheitern. Die wichtigsten Qualitätskriterien für negative Szenarien Bewertung erkennen sie so früh wie möglich und Einbußen.
Für die positive Szenarios ist Schwerpunkt der Prüfung auf die Optimierung der Parameter von der trading-Strategie. Bei Trend Markt obigen Beispiel besteht der Testumfang des Satzes von den Trends in verschiedenen Formen und Größen für unterschiedliche Zeiträume. Jeder Trend ist einzigartig - Rückläufen sind z.B. alle andere Form und Größe. In diesem Fall ist Qualität der Strategie im wesentlichen des-Algorithmus und dessen Umsetzung. Daher enthält das solche Tests grundsätzlich wertvoller Ergebnisse als wieder passende Strategie zu den Märkten in einem zufälligen Zeitintervall.